「private」というディレクトリは自分で作るのですか。

はい、お客さまに作成していただく必要があります。
お客さまのホームページのpublic_html直下に「private」というディレクトリを作成してください。

アクセス制御の設定は、ホームページの管理画面にある「無料オプション」画面からできます。アクセス制御の設定についての詳しい説明は以下のページでご確認ください。
アクセス制御の設定について